Читайте в свежем номере ежедневной деловой газеты "РБК Daily"
Изменив расчет нормативов
Вчера Банк России сообщил об изменениях, внесенных в расчеты обязательных нормативов: теперь банки на добровольной основе смогут показывать более высокие показатели по ликвидности за счет изменений в методике расчета нормативов, что позволит им выдавать более длинные кредиты за счет коротких пассивов. Нововведение должно помочь Сбербанку, у которого норматив текущей ликвидности (Н3) из-за большого объема остатков на счетах до востребования приблизился к критическому уровню.
Совет директоров ЦБ в минувшую пятницу утвердил изменения в инструкцию 110-И «Об обязательных нормативах банков», которая меняет формулу расчета нормативов ликвидности: мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной (Н4). В частности, из их расчета теперь может исключаться часть остатков по счетам до востребования физических и юридических лиц. Это должно привести к повышению фактических значений нормативов, которые рассчитываются как отношение активов определенной степени ликвидности к обязательствам соответствующей срочности.
О том, что расчет нормативов будет изменен, директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский сообщил на встрече с банкирами в МГТУ ЦБ в середине марта. По его словам, которые приводит агентство Прайм-ТАСС, об этом ЦБ попросили банки с большой клиентской базой и, соответственно, большими остатками на счетах. По оценке ЦБ, для ряда банков значение норматива мгновенной ликвидности может вырасти с 25 до 30% (обязательный уровень Н2 составляет 15%). Причем банки сами могут решать, рассчитывать им нормативы по новому или по старому методу.
В целом банкиры положительно оценили нововведение. «На текущем счете у банков могут быть значительные средства, размещенные до востребования, и формально они являются самым рискованным пассивом, но вести себя они могут по-разному. Какая-то часть из них является очень устойчивым, долгосрочным ресурсом», — объясняет финансовый директор МДМ-банка Андрей Ильин, добавляя, что хотя теоретически у клиентов есть возможность забрать их в любое время, вероятность этого очень низка.
Вчера ЦБ также сообщил, что он учел риски ликвидности, связанные с высокой концентрацией счетов отдельных клиентов: величина остатков средств по счету, включаемых в расчет минимальных совокупных остатков, рассчитывается как 0,1% от объема средств на каждом счете, при этом в формуле учитывается лишь половина полученного значения. Поэтому для большинства банков повышение значения ликвидности будет несущественным.
«Нас порадовало в этом проекте только то, что банки сами принимают решение, проводить ли расчеты по-новому», — отмечает главный бухгалтер банка «Авангард» Владимир Андреев. По его словам, смягчение в требованиях по ликвидности отразится на банке незначительно, поскольку у него новые значения нормативов повысились лишь на доли процента. «Видимо, нововведения ЦБ не скажутся ни на ком, кроме крупных госбанков, по просьбе которых это и делалось», — говорит Владимир Андреев.
По данным отчетности банков (форма 135), у ВТБ и Газпромбанка ситуация с нормативами ликвидности хорошая. А вот в случае со Сбербанком картина несколько иная: у него стабильно снижается норматив текущей ликвидности Н3, который на 1 января составлял 53,7%, а на 1 марта — уже 52,18%, при этом ЦБ требует, чтобы Н3 находился на уровне не ниже 50%.
«Это изменение довольно существенно для крупных банков, которые являются расчетными для большого количества клиентов», — обращает внимание Андрей Ильин. По данным рэнкинга Bankir.Ru, из топ-50 банков по размеру активов наибольшая доля расчетных счетов в обязательствах есть у Газэнергобанка (52%), банка «Россия» (47%) и Ситибанка (44%).
С новым «Потенциалом» Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию
В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...
НОВОСТИ
О проекте